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Tassi Spot E Forward Matematica Finanziaria

Tassi Spot E Forward Matematica Finanziaria

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Metodi di costruzione delle curve dei tassi. Spot rates and forward rates. La struttura per scadenza dei tassi consideriamo il mercato dei titoli reddito mercato in cui gli agenti contrattano sulla base dei tassi di interesse.

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Il tasso dinteresse per una o.f. Relazione fra tassi spot e tassi forward in un mercato a due periodi. La teoria di base dell'interesse • capitale e curva dei tassi • tassi spot e tassi forward • spiegazioni per la struttura a termine • dinamica fondata su aspettative • obbligazioni a tasso variabile • duration.

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(1f2) il terzo anno (2f3) o il quarto anno (3f4). Questo insegnamento è tenuto da laura gardini durante l'a.a. , esercizi di matematica finanziaria, università della calabria, centro editoriale e librario appunti del docente su argomenti specifici, alcune tracce d'esame svolte.

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